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2016-07-18
短期来看，认购和认沽的波动率肯定不会有多大变化的 七月的期权合约马上就要到期了，我们上次开的牛市价差策略现在需要平仓了。 这段时间大盘可能是个高点，个人觉得买入少部分的2250认沽期权是个比较好的选择，当
2016-07-12
还有15天到期，从10天开始沽极度虚值，大概7个工作日，每天波动假设在1%之内，现在平值是2.2，2.2*0.93=2.046,那么1.95的虚值期权的认沽期权得波动1-1.95/2.2=11.36%,每天下跌2%才行，几乎不可能现在，所以大胆卖吧
2016-07-05
我总觉得我们这个行业跟其他行业相比挺悲催的，因为缺少一套很清晰专业的衡量标准，就好比说一个医生，学医八年，从业十年，他跟其他行业的任何人坐在一起只要聊起医学话题，大家都会觉得专业，他说什么大家都信服，
2016-07-04
目前关键是期权市场股指期货市场为t+0，股票现货市场为t+1，不匹配。对冲很麻烦，而且卖空更麻烦。
2016-06-17
选择卖出宽跨式策略，开盘建仓卖出12月2200购和12月1950沽的组合，10万元账户建仓20手，耗费83000保证金。 这段时间大盘比较动荡，上午大跌，下午又收复失地。多少人上午因为恐惧割肉，下午又去追高。选择卖出宽
2016-06-15
期权波动率还是太低，未来继续做多波动率。同时在波动中卖出近期波动率，买入远期波动率。 预期上，对后市并不看好，没有场外资金入场，仅仅是场内资金在博弈，而且场内资金在缓慢流出，场内资金托不起大的成交量。
2016-06-14
建立6月到期的买入跨式期权组合，即同时买入6月到期的行权价为2.15的认购期权和认沽期权。 6月8日，即节前最后一个交易日6月2.15认购期权价值0.0209元，6月2.15认沽期权价值0.0318元，因此建立此跨式策略的成本为（
2016-06-07
求各位实盘高手告知期权交易机会
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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