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2019-07-14
波动率(下文中波动率都是指期权的隐含波动率),在期权交易中有着极其重要的作用,卖出高波动率期权,买入低波动率期权,已经成为选择期权的衡量标准。然而问题在于,如何判别波动率的高低呢? 下面提供两种具有
期权交易中,买方与卖方的选择是至关重要的。如果在该作买方的时候做了卖方,不仅赚不到买方的巨大利润,而且一旦方向看错可能面临巨额亏损,而如果在该做卖方的时候做了买方,即使看对了方向也可能不赚钱,大部分
2019-07-07
要点 我们统计了50ETF期权上市以来,市场连续休市大于等于4天的所有情形,共有17次,我们发现: 节后第一个交易日隐含波动率大概率高于节前最后一个交易日的隐含波动率,并且在隐含波动率短暂冲高后,节后五个
很多期权投资者存在这么一个误区,花费绝大部分精力研究繁多似锦的期权组合策略,妄图在此找到投资的“圣杯”;也有一部分从股票、期货转换过来的期权入门投资者,花大功夫背下各种策略组合和盈亏图,认为这
2019-07-03
期权展期,顾名思义即延展期权存续时间,它和期货移仓类似,但比期货移仓复杂,是指将当前期权合约平仓,并按当前持仓合约的相同持仓方向和相同数量以不同执行价格和到期月份重新开仓,实现仓位转换的交易过程。作为
2019-06-29
要点 50ETF期权于每月的第四个星期三到期,随着到期日的临近,平值期权Gamma增大,价格波动性大幅增加。 同时,50ETF期权持仓连创历史新高,4月22日,总持仓超过340万手,标的名义金额超过1000亿元,交割周会不会
2019-06-27
(更多期权知识,欢迎关注公众号:白话股票期权) 当投资者持有一个期权(不论是多头还是空头头寸)时,这个期权的价值就时时刻刻受到着标的股票
2019-06-19
期权滚动交易是指构造组合策略后,随着市场状况的变化,通过不断调整期权头寸使交易连续反复进行下去的一种交易形式。理论上讲,任何策略都可以做到连续性,但并非所有策略都适合连续性。本文在简要说明三种滚动交易
未知领域 来自火星
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这家伙很懒,什么都没有留
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