6920
听众
1
收听
2016-11-07
早上有系統商的server掛掉 (乾龍這家爛公司的市佔有這麼高嗎?)
2016-11-04
今天价内Call跌很多是个误会 从T字报价看，今天50ETF上涨，但12月深价内call单日涨跌幅却是下跌，上涨点数最多的是2200call，完全违背正常逻辑。 其实这是误会。看日K线就知道今天价格开盘是比昨天收盘价高的。
這次新開行權價 交易所非常主動嘛... 之前都是快要沒任何價外行權價時才開
2016-11-02
(圖中最下面的線是波動率，這是申萬的軟件) 最近的波动率上升大概让义务方损失近10%(以期权费金额计算)目前搞不清楚波动率上升到底与行情预期有关?还是跟结算有关?
2016-10-27
看来用隐波作程序化交易判断上难度不小 刚刚(10/2714:20)的指数小幅急拉，应该是IH先动，因此Call隐波先急拉，但这不等于隐波偏高，这只是时间差的问题而已。 但早上10:50隐波下杀，却没有这种特殊意义… 这样要怎
2016-10-25
11月合約剛開始布局，價平隱波就壓到10%以下，3月的壓到6% 3月的 put/call 隱波差值高達13% 這顯示市場目前做義務方的很多，而且偏好賣遠月+賣價平+賣單邊...
2016-10-24
這行情是給日內交易者賺錢的，不是留倉交易者能輕易撈到的行情
2016-10-17
看来股市又有大跌因子了，对义务方来讲，这是挑战也是机会。成熟的义务方交易需要在波动率上升+执行至少一次避险下依然能赚钱，才是真正有用的策略。
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1223
这家伙很懒，什么都没有留
...
61 作品 >
这家伙很懒，什么都没有留下。
更多>
留言
