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2019-08-14
衡量一个资本市场的成熟度，市场的流动性是一个非常重要的指标。在一个流动性好的市场中，投资者可以根据市场的基本供求状况，以合理的价格迅速地执行大规模的交易指令，并且不会对资产价格产生很大的影响。多数理性
2019-08-13
投资者常说证券市场微观结构指的是证券交易价格形成与发现的过程与运作机制。 理解市场微观结构有助于我们设计量化交易策略。 那么证券市场微观结构理论模型又有哪些呢?我们将在本篇文章中做简单介绍。
2019-08-12
问题 假设您发现自己的Python程序运行太慢，比如您想在真格量化中进行tick交易时，在两个tick间隔的500毫秒之内进行大量的运算，您想在不使用复杂技术，比如C扩展或JIT编译器的情况下加快程序运行速度。有什么方法
2019-08-11
多数投资者都认为半死不活的低波动率市场是最难熬的。不过凭借丰富的期权工具，部分投资者也可以坐收”卖波动率”的收益。不管是波动率的买方（包括一部分靠市场波动放大赚钱的CTA策略投资者）还是卖方，都密切关注
一、美式期权、欧式期权定义 期权是一种金融合约，这一合约赋予其持有人在约定的时间以约定的价格买入或卖出标的资产的权利。期权的执行方式主要有美式和欧式。美式期权指期权的买方在合约到期日之前任意交易日
期权市场上波动率交易策略与时间价值收集策略是两种看上去非常相似的策略。 比如在真格量化的代码上粗略看它们似乎都是同样的跨式套利策略。 但两者还是有一些区别。 期权交易中最重要的两个“看家招式”便
在国内橡胶、玉米、棉花、铜相继加入到期权大家庭后，投资者与研究员愈发觉得脑袋不够用了。这么多品种的波动率，怎么算得过来？ 不要慌，我们可以用真格量化来迅速计算一下这些产品历史波动率的季节性规律。
波动率简介 首先需要明确波动率是一个统计概念，我们常说的历史波动率是指资产在某一时间段内收益率的年化标准差。波动率刻画了资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映资产的风险水平
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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