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2017-01-24
春季期间每天将损失6-8元,建议周二周三择机清仓
2017-01-04
期权隐含波动率双双下挫,其中认沽期权的下挫幅度相对较大。
去年50ETF分红后发现了这个问题。 原来期权清算金额=成交价格*成交数量*10000+手续费。 现在发现还要乘1.022。这是因为由于分红,旧的期权合约一份数量为10220
2016-12-23
期权肯定火爆,当然最重要是有足够的波动率,否则以目前权利金的定价,你覆盖不了成本的话,最后的结局可能就是上证50,还好这次是美式行权,有戏。
2016-12-06
看书看到当年Nick Leeson是如何以一人之力错用straddle搞垮了英国最古老的银行之一巴林银行。漂亮,不愧是见过大世面!
2016-11-02
请教期友们,一张义务认沽和一张权利认沽,两张价不同但都是实权,如何行权? 一张义务认沽和一张权利认沽,两张价不同但都是实权,如何行权? 是必须全部清仓,还是可以对冲行权? 谢谢!
2016-09-20
一口气看完了这几天的帖子,发现期权论坛水平真的好高,虽然自认为水平还可以,看过很多书,也有很少的实盘操作经验,但是看帖子还是很吃力,有些完全看不懂的。
2016-09-14
上证50ETF认购期权相对于认沽期权的成本逼近今年最高水平。尽管上证50ETF从2016年的低位中上涨了17%,但与在香港上市的中国股票涨幅相比却相形失色。
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1094
这家伙很懒,什么都没有留
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