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2017-10-11

标的资产30日历史波动率符合市场预期上涨,增至10.08%

标的资产30日历史波动率符合市场预期上涨,增至10.08%。认沽期权隐含波动率小幅上涨,认购期权隐含波动率小幅下降。平值期权方面,50ETF购10月2.75期权的隐含波动率为11.53%,较上一交易日减少0.3个百分点;50ETF沽1

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2017-10-02

九月份期权持仓

完美收官 十月更精彩[/backcolor] 50ETF收2726涨0.41%[/backcolor] 卖平10月2800购0.0120收0.0130[/backcolor] 卖平10月2700购0.0560收0.0527[/backcolor] 买开10月2700沽0.0091收0.0108[/backcolor]

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2017-10-01

国内期权量化必看

【期权的量化】目前的期权最适合小私募,稳中求进的绝对主战场,然而期权的量化,战术上需要有期货的战术标准,原因:期权相对期货的杠杆还要高,尽管不需要保证金,但致命的是期权是有生命的,同时还不能移仓,这就

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2017-09-15

21017

昨天卖和今天卖期权,都是赚钱的

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个人资料

未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?10912

这家伙很懒,什么都没有留

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作品信息

  • 卖出6月认购2600合约,搏一搏末日轮
  • 等待认购3700期权到80准备一千张!沽3500留了20张
  • 波动率指数19%远远大于历史波动率15%和已实现波动率16%,波动率指数还要跌
  • 三角区突破在即却购沽双降,卖方请坐稳、要买请组合。
  • 标的资产30日历史波动率符合市场预期上涨,增至10.08%

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