请教个隐含波动率的问题

鸡哥

现在期权合约认购比认沽的隐含波动率小多了，是不是意味着如果我要做卖方，不看方向的话，卖沽比卖购是否更赚钱？
另外，期权隐含波动率和a50历史波动率关系有多大？我是没看出来。

fang · 2016-10-20 13:42:24

你要是从去年开始交易的话，你会发现去年认沽比认购一直高30%多

aizhan · 2016-10-20 15:45:45

隐含波动率和历史波动率其实关系并不是很大

吴宇 · 2016-10-20 16:06:16

这是平价套利的原理，但是里面要考虑borrow rate的

onceflyhigh · 2016-10-20 16:10:25

就是做空付出的成本，自从股灾后开始打击空头。。。

Kelvin · 2016-10-20 16:42:25

今年刚玩期权，如果去年认沽比认购IV高30%，有机会做套利吗？买认购卖认沽再买深度实值认沽或(卖深度实值认购），理论上行不知道有没有人实践过收益怎样

贾通灵 · 2016-10-20 18:51:31

认沽的隐波一直比认购高，我认为这是因为IH股指期货从股灾后一直折价交易，而股指期货的贴水一方面是国家的各种限制措施把它打残了，一方面是融券等做空机制的约等于无，当然最重要的还是投资者的信心一直没有恢复

百无一用 · 2016-10-20 23:25:19

卖认购买认沽合成期指空头

rypan · 2016-10-21 09:05:43

可以卖沽买期指，动态对冲。

但也赚不了什么钱。期权里基本就不要考虑无风险套利了。只能赌。

shuijing · 2016-10-21 09:21:12

卖沽买期指？双多头？

9 个回复