USDA数据发布期间豆粕期权的量化策略研究 ——豆粕期权的事件性套利研究

摘要： 本文主要目的为研究USDA数据发布期间豆粕期权的事件性套利机会，并利用历史数据进行事件影响时间窗口的分析，对期权组合策略进行历史回测。 在数据回测中，我们构建了期权delta中性组合和期权straddle组合

申万期货-商品专题-有色金属：铜锌跨市套利20210507

2020年5月13日申银万国期货每日收盘评论

一、当日主要新闻关注 1）国际新闻 英国第一季度GDP初值同比降1.6%，预期降2.1%，前值增1.1%；环比降2%，预期降2.5%，前值持平。其中，3月GDP初值同比降5.7%，预期降7.2%，前值增0.3%；环比降5.8%，预期降8%，前值降

2020年二季度股指期货投资策略展望

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申万期货_量化专题_商品期权：菜粕期权日历价差策略研究

摘要：[*]本文介绍了日历价差策略的构建方法，以及策略需要重点关注的希腊字母。指出gamma和vega的方向不同是日历价差策略相较于其他组合策略的明显特点。[*]通过跟踪菜粕期权上市来的价差组合情况，对策略的收益来

申万期货_商品专题_能源化工：LPG合约设计介绍——LPG期货及期权上市系列专题之一

申万期货_商品专题_能源化工：LPG合约设计介绍——LPG期货及期权上市系列专题之一 免责声明 本报告的信息均资料来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含

商品场内期权波动率研究 ——豆粕、白糖期权波动率研究

1、波动率分类 目前研究期权主要使用到的波动率分三种：历史波动率、隐含波动率和预测波动率。 历史波动率是通过一定公式从标的资产价格的历史数据中计算出来的波动率。 隐含波动率是将市场上