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2021-05-03
[h1]IV与价格的相关性 [/h1]IV是从期权价格反推出来的，期权价格是交易出来的、并非理论价格；因此，IV和价格并非完全同步、同速地变化。 当标的资产走出一段趋势后，期权的IV结构会有两种变化伴随发生： [*]和的I
2021-01-08
忙些乱七八糟的，太久没码字，趁着最近白酒股疯涨，说说胡话。 [h1]股市继续上涨的动力 [/h1]如果看、、、，股票很难持续缓慢大涨。但指数表现上，两年的牛市后仍然在慢慢爬坡，颇有美股的风范。 支撑这种上涨及后续
2021-01-01
首先，必须承认在上涨趋势中、单纯因为价格高就做空铁矿石是绝对错误的操作。 我11月份开始就在合约大概800的时候就开始空，空了3次，一赚两亏；然后在下图12月8号左右做空了，现在居然盈利出场。整个过程下来貌似还
2020-12-28
这几个月期货市场真的刺激，橡胶行情完全排不上号，但亏钱的投资者比例可能比铁矿的还多：按老套路做震荡的死在了10月的大涨中，做趋势的死在了这两个月的震荡中。 [h1]裸空期权真的需要勇气 [/h1]至于我这种空+多g
2020-12-19
[h1]信息劣势 [/h1]前面从信息角度写了一篇个人投资者的投资方法论文章，今天随性再发挥下。 每个人的信息优势差异很大，就从没有信息优势的策略开始吧，不涉及个股、行业基本面之类的。 [h1]估值是永远的核心 [/h1
2020-04-11
最近深刻体会到哪怕是业余玩，波动率交易也是个固定投入高的坑货。 首先，必须得算隐含波动率吧，啥模型都成，主要是个参考系； 其次，波动这么大的市场、怎么说得日内分钟级别的数据吧。至于Tick什么的还是有点奢侈
2020-03-28
2019年在这个历史高位震荡了一年，今年有向下突破的迹象；年初提的工农多空策略也是今年主要策略。 背景结束，说说今天吐槽重点。多豆粕用的牛市价差组合，空了虚值的看涨期权，选的合约就是今天的主角。 商品
2019-08-24
基于网页的期权波动率监控应用断断续续搞了2个月多，今天终于完成了初版重构，架构应该不会再变了，剩下的就是添加偏度维度的展示和策略相关的统计指标。 回头发现Dash已经发布1.0版本了，嗯，这个应用也打个1.0
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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