期权时间价值：时间与波动率的较量

众所周知，期权价格由标的物价格、执行价格、到期时间、波动率及无风险利率五个因素决定。其中，无风险利率对期权价格影响微小，几乎可以忽略不计，对期权价格造成实际影响的只是标的物价格、执行价格、到期时间及波

分享图片 2018-12-04 18:15:03

直面波动，勇对恐慌 ——期权波动率详解

来源：权银河团队 作者：杨振坤 一、引子 现货是一维的，标的价格即是一切；期货是二维的，除标的价格外增加了到期日的考量；而期权则更为立体，是三维的，增加了波动率的维度。在期权世界中，波动率的地位是不

分享图片 2018-12-03 22:27:09

上交所刘绍统:研究推出ETF期权等新品种

《寇健：原油期权与期货实战》分享活动，限时免单券领取！详情看文末海报！ 在12月1日举行的2018年第14届中国（深圳）国际期货大会上，上交所副总经理刘绍统介绍了上证50ETF的情况。 上交所副总经理刘绍统 刘绍统

波动率视角下的期权交易机会

《寇健：原油期权与期货实战》分享活动，限时免单券领取！详情看文末海报！ 　　期权的重要意义，不仅在于为投资者提供了全新的风险管理和投资工具，还在于为投资者提供了认识市场和抓住机会的重要工具。波动率作为

期权正gamma交易策略

1期权的希腊字母 作为文章的开始，首先我来重复一下期权的希腊字母的含义。期权价值的决定因素包括：标的资产价格，距离到期日时间，标的资产波动率，无风险利率以及执行价格。影响期权价格的变动因素有四个：标的

期权中的Theta值

期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等，今天小师妹就来为大家简单介绍一下Theta值。 　　Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。示时间每经过一天