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2016-03-30
伦敦国际金融期货交易所成立于 1982 年，是欧洲建立最早、交易活跃的金融期货易所。 1992 年，伦敦国际金融期货交易所与权市场合并改称货期权交易所。 1996 年伦敦国际金融期货权交易所收购商品，成为当时欧洲建立最
这篇1.5万字的文档全面介绍了做市商的历史发展，做市商作用，做市商基本类别，做市商权利与义务，做市商的定价模型，做市商的风险管理方法以及对做市商的监管，如果您想了解期权市场的“对手”，您可以下载了详细了
如果您想了解国际上的期权市场，敬请下载！ 全球主要股指期权合约设计对比 Kospi200 期权 S&P CNX Nifty 期权 Euro Stoxx50 期权 S&P 500 期权从1973 年4 月26 日世界上第一个期权交易所——
大连商品交易所期权定价模型 期权的定价模型，是根据影响期权价格的因素（例如期货价格、行权价格、波动率等），通过适当的数学模型，去分析模拟期权价格的市场变动情况，最后获得合理理论价格的过程。 1. 通过合
相对VIX的波动率交易策略，我们知道，标普500指标SPX与波动率指标VIX是负相关的。VIX体现了对下一个月SPX隐含波动率的预估。利用VIX作为一种相对度量来确定何时交易，也是波动率交易方法之一。我们下面介绍几种
波动率套利的原理 理论上如果忽略交易成本，若看涨期权的隐含波动率高于实际波动率，则我们可以卖出看涨期权，然后复制同一个行权价及到期日的看涨期权，到了到期日时我们即可获得期望为当前价格与期权理论价格
50ETF期权隐含波动率可以预测50ETF走势？三大指标告诉我们！ 1. 基于期权成交量看涨-看跌比率对指数T+1 预测的交易策略 2. 基于期权隐含波动率看涨-看跌比率对指数T+1 预测的交易策略 我们分析了
2016-03-29
策略摘要: 标的物表现弱势，今日可尝试牛市Call垂直价差标的物部分：昨日，沪深两市早盘高开，随后一路走升。上证综指早盘一度向上试探3010点，但最后一路震荡下滑，收盘前沪深两市放量下挫。截至收盘，上证综指跌0.
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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