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2017-06-29
中国波指代表了市场情绪,特别是反应了中国权重股指数上证50的后市预期。在我们运用中国波指的时候,非常自然就觉得中国波指能比较好地“预测”市场未来一段时间的波动情况,毕竟这是全部市场参与者投票所得。但是市
2017-06-28
由于中国存在中国特色的张跌停板制度,因此,中国波指的理论极限最大值为63.7704(其实个人更偏重于波指超过52.9150就算超过极限了)
2017-06-07
一点前下单就是你的了
2017-06-06
稍微看看,留个印象:iv曲面和greek指标曲面
2017-05-28
根据上市以来的期权数据计算了一下skew指数,并把它当成一个择时指标来试了一下,效果有点意外啊! 根据skew指数的定义,skew指数越高代表下跌的风险越大,所以刚开始择时的设定为skew越大,就做空上证50,越低就做
2017-04-12
按照CBOE的skew white paper里的计算方法计算了一次国内期权市场反映出来的skew指数,但发现国内外的skew指数差别挺大的.... 如果有曾经计算过的小伙伴发现有错误,麻烦指出一下,谢谢
2017-03-29
详细见评论(由于之前数据有缺损,删除了之前的回测,晚点补回)
2017-03-28
周期为21天(一个月的交易天数),仅作参考
广东省 广州市 越秀区
https://www.optbbs.com/?10478
这家伙很懒,什么都没有留
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23 作品 >
这家伙很懒,什么都没有留下。
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shakesbin: 你提取一下2015年2月9日到最新日期的国债收益率,然后直接在循环中代替掉当天的无风险利率就行了,如果你想做更精细点,就要用最接近到期日期的国债收益率了