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期权交易必须理解的15个问题

第12问：时间价值如何衰减？答：Theta用来衡量时间变化对期权价值的影响，指期权价格的变动相对于时间变化的比率。其表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。例如，下图为虚值期权看涨期权Theta值与期权到期日的曲

劲爆：bloomberg波动率曲面拟合内部材料

目前来看，bloomberg的波动率曲面是市面上最好的曲面之一，他家的波动率曲面也是bloomberg能要价20万一年的重要原因。现提供他们官方的内部资料，波动率曲面拟合文件，欢迎各位下载。

十五个问题学会期权

第1问：什么是期权？　　答：期权是一种选择权，期权的买方有权利选择在未来约定的时间按照行权价格买入或者卖出约定的资产，期权的卖方则必须在买方选择行权时承担履约的义务。　　第2问：期权与期货的区别？　　答

牛市价差组合的独家改进方法

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波动率均值回归特性深度分析（下载）

许多研究表明，金融时间序列往往围绕一个固定的值上下波动，较高的收益后面经常跟随着较低的收益，也就是说价格序列具有均值回复的趋势，这一现象称作均值回复(mean reversion)。均值回复现象存在于股票、汇率、利率

2017年03月13日聊天记录

上证 50ETF 期权对标的市场波动性影响（下载）

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