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隐含波动率曲面构建.pdf

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上传会员: 吴宇
上传时间: 2016-04-09
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隐含波动率曲面最基本外插值方法:

一些做高频交易或者在建设系统的人有问我波动率曲面插值，我找了一份最简单的插值文献，是LME的一份，采用的是直线插值法。虽然直线插值法问题很大，但是却被一些大做市商采用，特别是需要快速计算的时候，分享给大家提供一个思路，当然还有quadratic和cubic interpolation等，大家可以入门后慢慢学习~

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