隐含波动率曲面最基本外插值方法

一些做高频交易或者在建设系统的人有问我波动率曲面插值，我找了一份最简单的插值文献，是LME的一份，采用的是直线插值法。虽然直线插值法问题很大，但是却被一些大做市商采用，特别是需要快速计算的时候，分享给大家提供一个思路，当然还有quadratic和cubic interpolation等，大家可以入门后慢慢学习~

soey微笑 · 2017-6-29 19:10:13

50现在比较弱势

LLW9BiP4Sg · 2017-6-29 20:12:21

谢谢分享

quant · 2017-6-29 20:17:35

谢谢吧主

quant · 2017-6-29 20:17:48

帖子好早了

晨曦穆色 · 2017-6-29 20:32:57

谢谢吧主

晨曦穆色 · 2017-6-29 20:33:06

免费的多好

cYgTerrY · 2017-6-29 21:30:03

路过看看

玩红眼不敢吭声 · 2017-8-10 01:31:13

谢谢

隐含波动率曲面最基本外插值方法

8 个回复