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期权方法论 4.1: 隐波与波动率曲面(一)

一、波动率曲面波动率曲面,是由隐含波动率构成的 [h1]1、为什么要了解曲面[/h1]曲面是客观存在的,由买卖双方的供求导致。研究曲面的本质,就是在研究和利用T价表的供求关系。可以看作,买卖双方基于各自对标的资产

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期权方法论 2.2 欧式期权定价模型的选择

一、欧式期权定价模型介绍可用于欧式期权定价的模型,有三种(类), 布莱克-肖尔斯-默顿期权定价模型BSM Model, 二项式期权定价模型BOPM(也叫CRR模型),蒙特卡洛期权模型Monte Carlo Option Model。 [h1](一)布

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期权价值观 2.1 Black-Scholes估值法在初创VC估值中的应用 上篇:理论

前言Black-Scholes Model is a mathematical model for valuing the dynamics of a financial market containing European Options, Natural Resource Options or Firms, Equities, Product Patents .etc. BSM i

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期权价值观1.2 不要预测 (附SVM机器学习代码)

一、为什么预测走势是不可能的 1、长期精准预测的前提是强人工智能实现和无限制的海量数据接入,因此在现有的科技水平下是绝对不可能实现的。 2、短期特定时间段里找规律,如果存在的话,可以暂时给人提供额外的收

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期权方法论:3.5 双对角策略的使用

一、双对角策略:双对角策略是铁秃鹰策略和日历价差策略的组合。也可以看作是认购对角策略与认沽对角策略,两者的合成。 (一)认购对角策略离当前标的资产价格一个标准差的位置上卖出一手认购义务仓,同时在该

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期权方法论:3.4 铁秃鹰策略的使用

一、什么是铁秃鹰 秃鹰是垂直价差策略的代号,铁秃鹰即是在同一个标的资产上,同时做一个认购和认沽垂直价差策略,且两份策略对应的合约到期日相同。其中,认购秃鹰(垂直价差)即是卖出一份虚值认购合约,同时再买

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?743256

这家伙很懒,什么都没有留

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  • 期权价值观 2.1 Black-Scholes估值法在初创VC估值中的应用 上篇:理论
  • 期权方法论 2.2 欧式期权定价模型的选择

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