shakesbin 5级知名
私信
勾搭

个人资料

广东省 广州市 越秀区

https://www.optbbs.com/?10478

这家伙很懒,什么都没有留

...

作品信息

  • 牛市价差的魅力所在
  • 基于期权波动率曲面匹配的择时策略
  • 有木有看到这张图感觉不能好好过节的?
  • 《Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew》
  • 如果你每个月第一个期权交易日用你账户10%的钱去买入期权......
  • 市场预期波动与市场实际波动差距有多大?

TA的关注

更多 >

留言板

留言板
zty1027 2017-6-7 10:25
shakesbin: 你提取一下2015年2月9日到最新日期的国债收益率,然后直接在循环中代替掉当天的无风险利率就行了,如果你想做更精细点,就要用最接近到期日期的国债收益率了
能告诉我怎么改吗?就用两年期的中证国债到期收益率,我只能看懂您的程序,动手改还不会,我用的代码就是您分享的那一份,实在不会编程,如果程序太麻烦我可以买点金币下载您的文件,论文狗,还望大神不吝赐教啦~
zty1027 2017-6-6 10:55
您好,搜skew的计算看见了您的算法,很厉害,由于最近在写论文,需要这个指标,就是想请问您一下,您算法上的无风险利率取得是0.045,这就相当于用这一个利率来算所有远期的利率,由于是学经济的,不太懂编程,所以想请问您如何把这个无风险利率换成wind中两年中证国债的到期收益率?冒昧打扰您啦~
返回顶部