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这家伙很懒，什么都没有留

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作品信息

23 作品 >

  • 牛市价差的魅力所在
  • 基于期权波动率曲面匹配的择时策略
  • 有木有看到这张图感觉不能好好过节的？
  • 《Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew》
  • 如果你每个月第一个期权交易日用你账户10%的钱去买入期权......
  • 市场预期波动与市场实际波动差距有多大？

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shakesbin: 你提取一下2015年2月9日到最新日期的国债收益率，然后直接在循环中代替掉当天的无风险利率就行了，如果你想做更精细点，就要用最接近到期日期的国债收益率了
能告诉我怎么改吗？就用两年期的中证国债到期收益率，我只能看懂您的程序，动手改还不会，我用的代码就是您分享的那一份，实在不会编程，如果程序太麻烦我可以买点金币下载您的文件，论文狗，还望大神不吝赐教啦~
您好，搜skew的计算看见了您的算法，很厉害，由于最近在写论文，需要这个指标，就是想请问您一下，您算法上的无风险利率取得是0.045，这就相当于用这一个利率来算所有远期的利率，由于是学经济的，不太懂编程，所以想请问您如何把这个无风险利率换成wind中两年中证国债的到期收益率？冒昧打扰您啦~

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