【期权每日资讯】2020-1-10

今日点睛
市场高开低走，沪市300ETF微幅下跌，隐含波动率集体走低。
01
现货行情分析

上证50指数（代码：000016）收于3067.88点，上涨0.34点，涨幅为0.01%，成交516.35亿元。

50指数权重前10的股票多数上涨，其中，权重最大的中国平安下跌0.31%。

50指数前10成分股

日期：2020.1.10，数据来源：WIND

沪深300指数（代码：000300）收于4163.18点，下跌1.18点，跌幅为0.03%，成交1778.27亿元。
300指数权重前10的股票多数上涨，五粮液上涨2.18%。

300指数前10成分股

日期：2020.1.10，数据来源：WIND

上证50ETF（代码：510050）收盘报于3.061元，上涨0.004元，涨幅为0.13%，日内振幅为0.62%，成交额为7.51亿元。

50ETF日线走势

沪市300ETF（代码：510300）收盘报于4.157元，下跌0.001元，跌幅为0.02%，日内振幅为0.77%，成交额为15.77亿元。
沪市300ETF日线走势

深市300ETF（代码：159919）收盘报于4.224元，上涨0.005元，涨幅为0.12%，日内振幅为0.73%，成交额为7.85亿元。
深市300ETF日线走势

日期：2020.1.10，数据来源：WIND

02
期权行情分析

vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权认购合约互有涨跌，成交量和持仓量最大的购1月3100合约下跌3.74%；认沽合约悉数下跌，成交量和持仓量最大的沽1月3000合约下跌30.43%。

50ETF成交量前五期权合约

50ETF持仓量前五期权合约

沪市300ETF期权认购合约多数下跌，成交量和持仓量最大的购1月4200合约上涨15.98%；认沽合约悉数下跌，成交量最大的沽1月4100合约下跌19.31%，持仓量最大的沽1月4000合约下跌29.51%。

沪市300ETF成交量前五期权合约

沪市300ETF持仓量前五期权合约

深市300ETF期权认购合约互有涨跌，成交量最大的购1月4200合约下跌5.97%，持仓量最大的购1月4400合约下跌32.14%；认沽合约悉数下跌，成交量最大的沽1月4100合约下跌32.14%，持仓量最大的沽1月4200合约下跌14.40%。

深市300ETF成交量前五期权合约

深市300ETF持仓量前五期权合约

日期：2020.1.10，数据来源：WIND

50ETF期权总成交146.53万张，其中认购成交83.00万张，认沽成交63.53万张;总持仓423.44万张，其中认购持仓226.13万张，认沽持仓197.31万张;P/C成交比0.77，P/C持仓比0.87。

沪市300ETF期权总成交92.86万张，其中认购成交56.04万张，认沽成交36.81万张; 总持仓134.05万张，其中认购持仓73.06万张，认沽持仓60.99万张;P/C成交比0.66，P/C持仓比0.83。

深市300ETF期权总成交24.27万张，其中认购成交14.60万张，认沽成交9.67万张;总持仓38.00万张，其中认购持仓18.43万张，认沽持仓19.57万张;P/C成交比0.66，P/C持仓比1.06。

日期：2020.1.10，数据来源：WIND

03
波动率分析

50ETF20日历史波动率为12.17%，平值合约加权平均隐含波动率为14.18%；
沪市300ETF20日历史波动率为13.37%，平值合约加权平均隐含波动率为15.02%；
深市300ETF20日历史波动率为12.66%；平值合约加权平均隐含波动率为14.47%。

各标的历史波动率

50ETF期权平值合约加权平均隐含波动率

日期：2020.1.10，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售创新团队
徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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