本帖最后由 mostgo 于 2016-4-6 09:02 编辑
昨日，大盘放量上行，标的物盘中放量并站上5日均线。同时5日及10日均线出现交叉。当前标的物处于近2周以来的相对高位，而距上方的120日均线尚有距离，在当前区间标的物进退均有较大空间。 期权方面，昨日认沽及认购期权隐含波动率差异有扩大的迹象，结合我们周报中提到的，当前历史波动率处于较低水平。而在昨日大盘经历较为明显的上行之后，短期波动率回复的区间可能打开。今日推荐Buy Straddle策略，开盘时买入平值一档认购期权和认沽期权，做多Vega和Gamma，从标的物盘中波动性升高中获益。（不构成投资建议）
一、今日的下单明细，图为买入稍微虚值的执行价格为2.2的看涨与看跌期权。
二、这是这种策略的盈亏明细表以及概率分布图，持有到期执行价格小于2.07和2.32我们将盈利，当然我们也可以随时平仓盈利，其中小于2.07的概率为28.27%，大于2.3262的概率为19.73%
三、这是期权情景分析矩阵P&L部分，代表标的价格变动3%（或者其它数值），波动率变动3%，您的损益情况
四、这是风险参数图，代表对应的delta，vega等参数随着标的价格的变动情况
五、这是情景分析矩阵风险参数部分，代表标的价格变动3%，波动率变动3%，您的风险参数变动情况。
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