本帖最后由 叶少 于 2016-3-31 09:52 编辑
策略摘要: 沪深两市出现反弹，可继续尝试牛市Call垂直价差 标的物部分： 昨日，沪深两市高开高走，整日表现比较强势。上证综指成交明显萎缩。截至收盘，上证综指涨2.77%，报3000.65点；深证成指涨3.48%，报10445.69点。盘面上，主要板块悉数上行。其中电子、计算机、电器设备等板块涨幅居前。非银金融及银行板块涨幅分别为3.12%和2.12%。标的物方面，上证50ETF涨2.57%，报2.158。上证50指数涨2.41%，报2157.53点；IH主力合约涨2.55%，报2154.6点。 昨日，央行进行600亿7天逆回购，当日有800亿逆回购到期，因此单日净回笼200亿。央行维持中等规模的公开 市场操作对于维稳资金面有较大的支撑作用，在央行呵护下近期流动性得到了保证。据万得资讯消息，昨日沪深两市资金净流入314.22亿元，结束连续7日资金净流出局面。从行业资金流向来看，3月30日，28个申万一级行业中，仅休闲服务板块资金净流出，净流出金额为5.31亿元。同时，央行、银监会联合印发《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》，多管齐下对新消费领域的金融支持。经银监会批准后经营个人汽车贷款业务的金融机构办理新能源汽车和二手车贷款，可分别在15%和30%最低要求基础上，自主决定首付款比例。这一政策有望推进新消费领域发展。据《第一财经日报》消息，财政部网站昨日披露了2016年中央财政预算。今年的中央财政预算由26张预算表及相关说明组成，比2015年多出6张表主要与地方政府一般债务情况有关。根据2016中央财政预算，今年中央一般公共预算收入为70570亿元，同比增长2.2%，中央一般公共预算支出为85885亿元，同比增长6.3%。对于近日来穆迪将我国主权信用评级展望调整为“负面”引起的市场担忧，财政部金融司主要负责人表示该调整只是在当前异常复杂的世界经济形势下，对我国经济金融运行中的问题表示一定的担忧。并表示与国际公认警戒线相比，我国企业债务水平尚处于合理水平。近期,随着东北特钢债务违约,市场上对于债务违约潮的恐慌正在加剧。而据万得资讯消息，昨日天威集团公告称13天威PPN001的应付本息未能按期兑付。债市实质性违约事件接连浮出水面，信用市场风险也在持续升高。 昨日标的物一路震荡上行，成交虽未放量但标的物上涨趋势较为明显。盘中标的物受20日均线支撑并向上突破5日和10日均线。而20日均线在下方的支撑作用我们已经在周三的早报中提到过，现在看来得到了验证。另外由于前期标的物下行幅度稍大，预计今日仍将有小幅反弹。期权方面，认沽-认购隐含波动率有收窄迹象，也对标的物价格提供了一定支撑。昨日牛市Call垂直价差收益较好，今日继续推荐牛市Call垂直价差，开盘时买入平值一档认购期权并卖出虚值一档认购期权，维持Vega中性偏度，从标的物盘中上行中获益。
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