年化200%-基于标的波动率特征的期权交易策略

对比原始布林带策略、等资金组合保护策略、牛熊价差布林带策略以及基于波动率特征构建的期权交易策略，样本期内（2015/2/9-2018/4/20）原始布林带策略年化收益 102.10%、最大回撤 40.57%、夏普比率 1.37；等资金组合保护策略年化收益 92/87%、最大回撤25.29%、夏普比率1.57；牛熊价差布林带策略年化收益 173.26%、最大回撤53.47%、夏普比率1.98；基于波动率特征期权交易策略年化收益200.24%、最大回撤44.06%、夏普比率1.91。基于波动率特征交易策略在收益表现上更为突出

hs441447 · 2019-10-6 18:22:18

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年化200%-基于标的波动率特征的期权交易策略

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