看涨期权和看跌期权的隐含波动率不同就可以套利吗？

同一执行价格，波动率不同，我就可以买低卖高吗？

叶少 · 2016-3-24 15:10:09

你这样套利会亏成狗的，前段时间50etf期权的看跌期权比看涨期权波动率高25%，而且基本上都是看跌的比看涨的高很多

灵魂禁锢 · 2016-3-25 16:27:34

你去查查看跌期权一般比看涨期权的隐含波动率多多少，然后构建一个分布，把这个差作为合理的借贷成本，就可以套利了

残破的羽翼 · 2016-3-25 17:05:51

期权程序化策略感觉比期货策略复杂很多

十一月的雨 · 2016-3-27 14:59:54

显然是不能的，书本知识害死人，可以多看看市场上大家的做法和研报

Dante · 2016-3-30 18:52:02

的确，实际和理论差距很大

fang手手 · 2017-6-30 06:26:18

50现在比较弱势

JohnD · 2017-6-30 08:34:41

我不知道你这样怎么套利，现实中是没有一次相等的

comlkx · 2017-6-30 08:55:21

不能

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