现在知道的波动率策略基本的有两种

现在知道的波动率策略基本的有两种：

1、看多波动率，买入平值的跨式期权（买入同期、同行权价的认购和认沽期权）
2、看空波动率，卖出平值的跨式期权（卖出同期、同行权价的认购和认沽期权）
3、待补充

备注：宽跨式期权实际上就是成本和收益更低的一个变形，暂算入前两种。

其他请教高手指点：

JohnD · 2017-7-13 11:02:03

比率套利，看空波动率。
反比率套利，看多波动率。

魔少 · 2017-7-13 11:03:26

我理解也可以建立一个delta中性策略，做多波动率就的话就是买入总的vega为正；做空反之...

兰花草001 · 2017-7-13 11:06:49

也需要delta对冲

chenpaihao · 2017-7-13 11:33:39

回复魔少:

还有gamma

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