期权标的波动率大幅下降

标的资产30日历史波动率11.90%，大幅下降。认购期权隐含波动率与认沽期权隐含波动率也保持平稳下行态势，两者差异小幅走扩。从日内隐含波动率走势看，认购与认沽期权隐含波动率日内下行。平值期权方面，50ETF购7月2.55期权的隐含波动率为11.72%，较上一交易日减少1个百分点；50ETF沽7月2.55期权的隐含波动率为15.30%，下降0.43个百分点。

nuli · 2017-7-11 08:54:38

7月平值期权波动率

期权标的波动率大幅下降

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