50ETF周一分红，期权合约单位数量调整是根据收盘价来调整的吗？

rimrockcn · 2017-11-26 20:59:50

关于提醒上证50ETF期权合约即将调整的公告
2017-11-10
　　上证公告（衍生品）〔2017〕61 号

　　2017年11月10日华夏基金管理有限公司发布《上证50交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告》，上证50交易型开放式指数证券投资基金（证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”）将进行分红，除息日为2017年11月28日。

　　依据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》，上海证券交易所将于2017年11月28日对50ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整，并对除息后的50ETF新挂2017年12月、2018年1月、3月和6月等4个月份的标准化合约。

　　请备兑开仓投资者在合约调整后及时按新合约单位补足备兑证券，做好合约调整准备。

　　特此公告。

　　上海证券交易所

　　二〇一七年十一月十日

rimrockcn · 2017-11-26 21:01:17

有几张备兑合约，改周一收盘补还是周二开盘补？？？

rimrockcn · 2017-11-26 22:34:59

关于上证50ETF期权合约分红调整的提醒通知
2016-11-11
衍生品业务部发〔2016〕3号

各市场参与人：

　　2016年11月11日华夏基金管理有限公司发布《上证50交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告》，上证50交易型开放式指数证券投资基金（证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”）将进行分红，除息日为11月29日。根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》，上证50ETF期权合约将于11月29日对50ETF所有未到期合约进行合约调整，并重新挂牌新的期权合约，现将有关事项通知如下。

　　一、合约调整涉及的相关事项

　　（一）合约条款的调整。50ETF期权合约的合约单位、行权价格、合约交易代码和合约简称相应调整如下：

　　1、新合约单位=[原合约单位×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-现金红利（即每份0.053元）]

　　2、新行权价格=原行权价格×原合约单位/新合约单位

　　调整后的合约单位，按照四舍五入原则取整数；调整后的行权价格，按照四舍五入的原则取小数，保留3位小数。

　　3、合约交易代码的第12位由“M”调整为“A”，表示期权合约发生首次调整，第13至17位的行权价格不变，仍为原行权价格。

　　4、合约简称中的行权价格调整为新行权价格，并把最后的标志位调整为“A”（原来无标志位）。

　　（二）交易结算事宜的调整。50ETF期权合约发生上述调整后，交易与结算按照调整后的合约条款进行。11月29日，涨跌停价格和开仓保证金均以调整后的合约单位、前结算价格作为计算依据。其中，调整后的合约前结算价格=原合约结算价格×原合约单位/新合约单位。日终，中国结算按照调整后的合约单位及行权价格计算并收取维持保证金、锁定备兑证券。

　　（三）备兑持仓事宜。11月29日，投资者持有的期权合约备兑持仓可能会因为合约调整而发生备兑证券不足的情况，投资者需要按新合约单位计算并补足备兑证券。若未及时补足，期权经营机构应依据相关约定及时强行平仓。若仍未及时补足或平仓，中国结算将按相关规则进行强行平仓。

　　（四）合约加挂、摘牌事宜。50ETF期权合约发生上述调整后，本所不再对其加挂新到期月份与行权价格的合约。另外，如出现调整后合约的持仓数量日终为零的情形，本所于下一交易日对该合约予以摘牌。

　　二、挂牌新的期权合约

　　11月29日，本所将按照50ETF分红后除权除息价格重新挂牌新的各个月份合约，新挂合约包括认购、认沽两种类型，四个到期月份（2016年12月、2017年1月、3月和6月），五个行权价格（1个平值、2个实值、2个虚值），共40个合约。新挂合约的合约单位均为10000，合约交易代码的第12位为“M”，合约简称的最后无标志位。

　　三、期权经营机构应及时提醒客户50ETF分红及50ETF期权合约调整事宜，向客户做好解释工作，并重点关注备兑持仓客户，提醒客户在规定时间内准备好足额的备兑证券，保障本次50ETF期权合约调整工作的顺利进行。

　　特此通知。

　　上海证券交易所衍生品业务部

　　2016年11月11日

rimrockcn · 2017-11-26 22:37:17

根据去年的规则，今年应该：

1、新合约单位=[原合约单位×11月27日50ETF收盘价]/[11月27日50ETF收盘价-现金红利（即每份0.054元）]

rimrockcn · 2017-11-28 10:25:49

关于上证50ETF期权合约调整的公告

??? 2017-11-27

上证公告〔2017〕25号

　　根据华夏基金管理有限公司公告，上证50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称上证50ETF）将于2017年11月28日分红。依据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》（以下简称《交易规则》）的有关规定，上海证券交易所（以下简称本所）将于同日对上证50ETF期权合约品种（以下简称上证50ETF期权）所有未到期合约进行相应调整，并重新挂牌新的上证50ETF期权合约。现将有关事项公告如下：

　　一、未到期合约的调整安排

　　（一）合约交易代码的第12位由“M”调整为“A”，其他位保持不变。

　　（二）合约简称中的行权价格调整为新行权价格，同时将标志位调整为“A”（原来无标志位）。

　　（三）行权价格、合约单位按照《交易规则》第十三条规定的公式进行如下调整：

序号

原行权价格

调整后行权价格

原合约单位

调整后合约单位

1

2.2

2.16

10000

10185

2

2.25

2.209

10000

10185

3

2.3

2.258

10000

10185

4

2.35

2.307

10000

10185

5

2.4

2.356

10000

10185

6

2.45

2.405

10000

10185

7

2.5

2.455

10000

10185

8

2.55

2.504

10000

10185

9

2.6

2.553

10000

10185

10

2.65

2.602

10000

10185

11

2.7

2.651

10000

10185

12

2.75

2.7

10000

10185

13

2.8

2.749

10000

10185

14

2.85

2.798

10000

10185

15

2.9

2.847

10000

10185

16

2.95

2.896

10000

10185

17

3

2.946

10000

10185

18

3.1

3.044

10000

10185

19

3.2

3.142

10000

10185

20

3.3

3.24

10000

10185

　　（四）合约前结算价按照《交易规则》第七十三条规定的公式进行调整。

　　二、重新挂牌新的上证50ETF期权合约

　　按照《交易规则》第十二条的规定，本所于2017年11月28日对除息后的上证50ETF重新挂牌2017年12月、2018年1月、3月和6月等4个到期月份，1个平值、2个实值、2个虚值等5个行权价格，认购和认沽等两种类型，共40个上证50ETF期权合约。

　　三、特别提醒事项

　　（一）未到期的上证50ETF期权合约发生调整的，交易与结算按照调整后的合约条款进行。

　　（二）11月28日进行备兑开仓的投资者，应当按照调整后的合约单位提交足额备兑备用证券。

　　（三）11月28日，已有备兑开仓的投资者应当按照调整后的合约单位及时补足备兑备用证券或对不足部分自行平仓。11月28日日终，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）将根据调整后的合约单位和投资者备兑开仓的持仓情况，对投资者证券账户中相应数量的合约标的进行备兑交割锁定。

　　（四）11月28日日终，经中国结算备兑交割锁定后仍出现备兑证券数量不足的，投资者应当根据与期权经营机构的约定，在次一交易日规定时间内提交备兑锁定指令补足备兑备用证券或对不足部分自行平仓，逾期未补足或未完成自行平仓的，将被强行平仓。

　　（五）上证50ETF期权发生调整的合约，本所不再对其加挂新到期月份与行权价格的合约。另外，如出现调整后合约的持仓数量日终为零的情形，本所将于下一交易日对该合约予以摘牌。

　　本所提醒各期权经营机构和广大投资者密切关注上证50ETF期权合约调整事宜，并做好各项调整准备。

　　特此公告。

　　上海证券交易所

　　二○一七年十一月二十七日

rimrockcn · 2017-11-29 15:40:21

根据去年的规则，今年应该：

1、新合约单位=[原合约单位×11月27日50ETF收盘价]/[11月27日50ETF收盘价-现金红利（即每份0.054元）]

10185=10000*2.966/(2.966-0.054)
记录一下，明天再使用

50ETF周一分红，期权合约单位数量调整是根据收盘价来调整的吗？

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