求解为什么不同软件看到的隐含波动率不一样

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驴奔奔   2017-3-30 15:38   19193   6
看到很多软件上同一合约的隐含波动率却有所差别，我看到模型用的大多是B-S模型，为什么得出的结果会不一样？
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2#
驴奔奔  2级吧友 | 2017-3-30 15:58:03 发帖IP地址来自 云南昆明
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选取的都是1706的T形报价

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3#
风中鹞式  4级常客 | 2017-3-30 17:37:06 发帖IP地址来自 湖北武汉
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无风险利率，不同软件里可能不同吧。
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4#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-3-30 17:38:06 发帖IP地址来自 辽宁
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本来就不一样好么？
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5#
Caroline  5级知名  希望成为期权专业交易员 | 2017-3-30 18:17:13 发帖IP地址来自 湖南常德
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模型不一样的，利率也不一样
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6#
meimei  7级小牛 | 2017-3-30 18:27:45 发帖IP地址来自 湖南常德
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模型不一样，会这样的，50ETF期权上市的时候也不一样，后来慢慢就统一了。
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7#
13332762448  4级常客 | 2017-3-30 19:42:37 发帖IP地址来自 澳大利亚
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建议以交易所的波动率为准
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