周末利息:低风险高收益策略 绝对可以实战

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aoxuehui   2017-3-3 23:02   9836   5
前一篇帖子主要写卖宽跨,很多人觉得目前低波动率风险太高,收益太低,虽然胜率很高,那今天就来点相反的有绝对不会冲突的策略,低风险,高收益,低胜率(如果判断好胜率也不低。)今天周末,这个策略和周末有关,取名周末利息

1,周末有两天不交易,节假日很多,在这不交易的时间段,很多重大的消息和新闻会选择周末来发布,进而影响周一可能跳空开盘进一步波动。

2,重大时间定期公布,比如之前美国加息,特朗普当选,势必影响指数波动。

周五或者在定期时间前两天买跨式,DELTA中性,如果周一或者特定日期如预料中大幅波动,那绝对赚得多,如开盘不跳空直接平仓,损失的不过是一点点时间价值。 盈亏比绝对非常高。 这个策略有很多优化方式,如何再进行优化? 大家讨论。

这个策略绝对可以实战,申请加优!


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5 个回复

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今天周末,写得比较粗糙,如明天有空在再这个策略上细化说明。
恩,适合临时突发的事件,类似相对于铜期权,下周发生铜生产大国地震或者罢工这种不可预测的。或者相对于农产品期权,前几年美国说种植的能提炼乙醇替代石油做燃料的农作物试验成功。      但是可能不太适合已经有的流言(IV波动可能已反应在权利金里),但是下周一出来相关的新闻。  地缘政治里,有时候能看到一点端倪。
周末应该delta中性
5#
aizhan  版主  期权扫地僧、软件高手 | 2017-3-4 01:58:12 发帖IP地址来自 辽宁大连
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周末买跨式?这肯定不行的。。。两天的时间价值,不交易,白白丢掉了。。。
6#
shakesbin  5级知名  just make a choice...... | 2017-3-4 23:34:55 发帖IP地址来自 广东广州
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可以考虑先用历史数据做一个回测
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