隐含波动率偏度到底是什么呀？

RT，能否解释一下隐含波动率偏度？

吴宇 · 2016-2-13 13:30:51

其实很简单，就是市场的买卖力量扭曲了风险中性理论的正态分布，小概率事情的发生可能性比正太分布概率大，深度实值和深度虚值的价格被市场高估，反推的隐含波动率也比正常的大，从而产生了波动率倾斜

吴宇 · 2016-2-13 13:32:49

其实说句很简单的，市场上买卖力量使得深度实值和深度虚值更贵，产生了波动率倾斜。如果虚值看涨期权没人买，价格就会被压下来，右边的波动率就会压下来，就形成了向右的波动率倾斜

wisdoman · 2016-5-30 21:02:17

学习一下

3 个回复