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2016年01月14日
【热点聚焦】
◆ 证监会：注册制改革不会造成新股大规模扩容 ◆ 沪深交易所深夜发声：严控大股东减持行为 ◆ 成品油价新机制出台：设40美元地板价 ◆ A股跌2.4%失三千关口17个月以来首破500日均线 ◆ 周三全球股市涨跌不一标普500创3个月新低
【三大报要闻】
◆ 国务院完善高新技术企业认定办法（中证报） ◆ 证监会：注册制改革不会造成新股大规模扩容（中证报） ◆ 沪深交易所：近期大宗交易总体同比下降（中证报） ◆ 证监会：注册制不会造成新股大扩容（证券时报） ◆ 成品油价改启动“熔断机制” 今起迎来“地板价”（证券时报） ◆ 中概股回归 不是高估值游戏（证券时报） ◆ 深沪交易所严密监控大股东减持行为（证券时报） ◆ 注册制改革须循序渐进（证券时报） ◆ 2015年外贸年报出炉：弱势中不乏亮点（上证报） ◆ 沪深交易所高度关注大宗交易减持（上证报） ◆ 注册制改革循序渐进不会造成新股大规模扩容（上证报） ◆ 高新企业认定条件放宽 上市公司或享税收福利（上证报） ◆ 成品油新定价机制封顶 保底国际油价40美元/桶（上证报）
【国内股市】
◆ 证监会：中国12月份批准4家RQFII ◆ 无锡农商行IPO过会成首家成功登陆A股的农商行 ◆ 宝能上海等多地地产项目停工称并非受资金影响 ◆ 林采宜反思股灾：根源在于资本市场制度缺陷 ◆ 媒体称大宗交易现窗口指导减持不得超过5% ◆ 佳电股份和中国一重澄清一重集团与哈电集团重组传闻不属实 ◆ 中坚科技：已化解可能不具备上市条件风险 ◆ 周三A股共有20只股票发生23笔大宗交易 ◆ 周三沪深两市净流出资金298.45亿元
【宏观经济】
◆ 国务院：鼓励企业自主研发扩充重点支持高新技术领域 ◆ 国务院：加大简政放权力度严惩金融违法违规行为 ◆ 发改委：1月中旬开展中央预算内投资计划执行情况专项稽察 ◆ 外管局：个人购汇政策未改变
【产经】
◆ e租宝非法吸存确认近400亿上千人涉案 ◆ 今年粮食市场将采取分品种施策调控明确三大方向 ◆ 公司债发行火爆投行须为信披签订连带责任书 ◆ 新一轮油气改革启幕在即降能源成本一揽子新政将出台
【全球经济】
◆ 美联储褐皮书：大部分地区经济活动扩张 ◆ 中国发布首份对阿拉伯国家政策文件深化中阿全面合作 ◆ 美国前财长：全球经济无法承受美联储今年四次加息 ◆ 波罗的海干散货指数连跌八日再创历史新低 ◆ “冬季达沃斯”将于1月20-23日举行
【海外股市】
◆ 电讯能源股撑恒指周三反弹逾1%蓝筹股涨多跌少 ◆ 传苹果准备收购时代华纳 为推流媒体电视服务 ◆ 传海尔、美的竞购GE家电业务 ◆ 百度计划投资印度电子商务 ◆ 去哪儿网上涨3.22%携程或收购部分股权
【期货】
◆ 纽约原油期货勉强结束七连跌布油盘中跌破30美元 ◆ 周三芝加哥农产品期货多数上涨玉米连涨第二日 ◆ 周三ICE农产品期货集体走高期棉急升3% ◆ 周三伦敦基本金属多数上涨国际铜价从六年半低位反弹
【外汇】
◆ 周三美元指数小幅下跌0.07%，欧元兑美元攀升 ◆ 史上最大非法买卖外汇案开庭涉案金额48亿美元
【黄金】
◆ 周三纽约黄金期货上涨0.2%结束三日连跌
【基金】
◆ 南华期货设立基金申请材料被证监会接受
期市投资参考
2016年01月14日
【宏观版块】
◆ 波罗的海干散货指数连跌八日再创历史新低 ◆ 去年12月我国进出口好于预期
【贵金属版块】
◆ 周三上期所夜盘金属多数上涨 白银涨1.34% ◆ 周三纽约黄金期货上涨0.2% 结束三日连跌
【有色金属版块】
◆ 周三伦敦基本金属多数上涨 国际铜价反弹 ◆ 消费淡季企业开工率下滑 铜库存逐渐显性化
【煤焦钢矿版块】
◆ 周三大商所夜盘期货多数下跌 铁矿石跌0.33%
【能源版块】
◆ 美1月8日当周原油库存增幅远低于预期 ◆ 新一轮油气改革启幕在即 降能源成本新政将出台 ◆ 纽约原油期货勉强结束七连跌 布油盘中跌破30美元 ◆ 沙特国家石油公司前高管：油价下跌重挫美国页岩油 ◆ 俄罗斯财政部官员首度表态“可能减产” ◆ 国内成品油新定价机制出台
【化工版块】
◆ 检修装置陆续重启 塑料供应有增加预期 ◆ 甲醇上游成本支撑不足 ◆ 甲醛等下游产品处于成本线运行
【油脂油料版块】
◆ 港口大豆库存高企 豆粕供应充足 ◆ 美豆产量以及全球库存下调
【谷物版块】
◆ 今年粮食市场将采取分品种施策 调控明确三大方向 ◆ 周三芝加哥农产品期货多数上涨 玉米连涨第二日 ◆ 巴西去年农产品出口下降
【农副产品版块】
◆ 鸡蛋供应将逐步增加 ◆ 鸡蛋需求端呈现旺季不旺特征 品种概况 【煤焦钢】反弹乏力，煤焦钢弱势难改 【天然橡胶】泰国政府收储，沪胶高开上涨 【化工品】原油承压回落 LLDPE/PP震荡回落 机会提示 股指期货大盘跌破3000，下方支撑看至2850一线，期指空单持有 螺纹钢1605合约空单轻仓持有，破1800离场 铁矿石1605合约空单轻仓持有，破60日线离场 焦煤1605合约空单轻仓持有，破570离场 焦炭1605合约空单轻仓持有，破60日线离场 天然橡胶沪胶主力1605合约跌破10000一线关口支撑，建议投资者以震荡思路对待，近月01合约即将交割，空头凶猛势头渐行渐远（泰国政府收储落地，青岛保税区橡胶现货库存继续大增，上期所库存连续大增并迭创历史新高、国内天胶主产区陆续停割、橡胶进口大幅增加、国际原油续跌、国内商品市场偏悲观情绪等） 塑料短线轻仓为宜 PP 长线空单持有 今日关注 07:50 日本11月核心机械订单月率 08:30 澳大利亚12月季调后失业率 16:15 德国2015GDP年率 20:00 英国1月央行公布会议纪要 21:30 美国1月9日当周初请失业金人数 财经要闻 沪深交易所深夜发声：严控大股东减持行为 证监会：注册制改革不会造成新股大规模扩容 财新：国务院办公厅成立金融事务局协调一行三会 成品油价新机制出台：设40美元地板价 中国12月进出口数据远超预期 出口升2.3%进口下降4% 周三全球股市涨跌不一标普500创3个月新低
股指期货每日策略-16.01.14 主要内容
一、 基本面影响
1、沪深交易所：监控大股东减持行为，强调对大宗交易监控。 2、国务院：严惩金融领域各种违法违规行为。 3、成品油价格新机制出台，低于40美元国内不再降价。 4、美联储FOMC投票委员Rosengren：经济放缓可能会阻碍加息进程。
二、 技术分析 技术指标分析 布林通道、MACD、KD等指标日线级别近期波动较大，整体趋势向下。
三、 交易策略 （一） 单边策略 大盘跌破3000，下方支撑看至2850一线，期指空单持有。
（二） 对冲策略 轻仓持有卖IC买IH的套利头寸 (更多交易策略、图表数据参考股指期货策略周报)
【煤焦钢】 关注度 ★★★★ 反弹乏力，煤焦钢弱势难改 一、基本面 1.海关总署统计快讯：2015年12月我国出口钢材1066万吨，较上月增加105万吨，同比增长4.8%；1-12月我国累计出口钢材11240万吨，同比增长19.9%。12月我国进口钢材118万吨，较上月增加26万吨，同比下降2.5%；1-12月我国累计进口钢材1278万吨，同比下降11.4%。 12月我国进口铁矿砂及其精矿9627万吨，较上月增加1414万吨，同比增长10.9%；1-12月我国累计进口铁矿砂及其精矿95272万吨，同比增长2.2%。 2.由于市场预期悲观，短期煤焦钢延续疲软走势，反弹动能不足，焦煤表现相对较弱。从基本面看，目前煤焦钢整体依然是需求下滑、过剩产能退出缓慢的供过于求局面，相关品种缺乏走强动能。随着市场抄底情绪逐渐褪去，期价重回前期的下跌趋势，相关品种现货价格重新走弱也对盘面构成较大压力，预计煤焦钢短期惯性下挫的可能性较大。 从中长期来看，在中国经济增速放缓以及投资比重降低的大背景下，未来钢材需求仍是确定性下滑趋势，煤焦钢产业链面临巨大的去产能压力，在此过程中相关品种的价格或将长期在低位运行，整体仍是易跌难涨的局面。 二、技术面分析 1.螺纹多空分歧依然较大，短期将继续考验60日线支撑。 三、交易策略 单边策略: 1.螺纹1605合约空单轻仓持有，破1800离场； 2.矿石1605合约空单轻仓持有，破60日线离场； 3.焦煤1605合约空单轻仓持有，破570离场； 3.焦炭1605合约空单轻仓持有，破60日线离场； 对冲策略：无
【天胶】 关注度 ★★★★ 泰国政府收储，沪胶高开上涨 一、基本面 1. 天然橡胶：华东地区云南农垦标准胶报价为9200-9500（0）元/吨，近月1601基差为-210元/吨，主力1605基差约为-500元/吨，青岛保税区泰国RSS3#烟片胶报价约为1200（+40）美元/吨，泰国STR20#标准胶报价约为1095（+15）美元/吨，印尼SIR20#标准胶报价约为1125（0）美元/吨，马来西亚SMR20#标准胶报价约为1060（-10）美元/吨。 2. 复合胶和合成胶：山东地区泰国复合胶报价约为8450（0）元/吨，青岛保税区泰国STR20#复合胶报价约为1100（-25）美元/吨；丁苯胶齐鲁化工城1502齐鲁石化华东市场报价约为8750（+25）元/吨，顺丁胶齐鲁化工城BR9000齐鲁石化华东市场报价约为8050（+25）元/吨。 3. 库存：上期所天然橡胶库存期货为190530 （310 ）吨；截至12月底，青岛保税区橡胶总库存为25.52（+1.14）万吨。其中，天然橡胶库存为21.76（+0.61）万吨，复合橡胶为0.93（+0.11）万吨，合成橡胶库存为2.83（+0.42）万吨。 4. 泰国橡胶原料上涨，生胶片35.19，涨0.80；烟胶片37.78，涨2.25；胶水33.00，涨1.00；杯胶30.00，涨0.50（泰铢/公斤）。 5. 周二，泰内阁批准了由副总理提出的缓解胶农压力的原则框架。在此框架下，政府拨款120亿泰铢，可能购买高达20万吨橡胶。资金将来源于中央财政的特殊预算。目前内阁已批准了10万吨的橡胶购买计划。中国海关总署最新公布的初步数据显示，2015年12月，中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）59万吨，同比增长43.9%，环比增长18%；2015年共进口天然及合成橡胶（含胶乳）472万吨，同比增长15.4%。
二、技术面分析 沪胶主力1605合约高开上涨，成交量增加，持仓量减少，日均线呈空头排列，技术面空头信号弱化。
三、交易策略 单边策略：沪胶主力1605合约跌破10000一线关口支撑，建议投资者以震荡思路对待，近月01合约即将交割，空头凶猛势头渐行渐远（泰国政府收储落地，青岛保税区橡胶现货库存继续大增，上期所库存连续大增并迭创历史新高、国内天胶主产区陆续停割、橡胶进口大幅增加、国际原油续跌、国内商品市场偏悲观情绪等）。 对冲策略：无
【原油\塑料\PP】 关注度 ★★★ 原油承压回落 LLDPE/PP震荡回落 一、基本面 1.美国原油和成品油库存全面增长，美国汽油和馏分油库存高于过去五年同期平均水平，布伦特原油期货盘中自2004年4月份以来首次跌破每桶30美元。然而美元汇率下跌，以美元计价的石油期货尾盘缩窄跌幅，西得克萨斯轻质原油期货结束七天连跌而趋于稳定，布伦特原油期货连续八个交易日连跌。周三,纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2016年2月期货结算价每桶30.48美元，,涨0.04美元,；伦敦洲际交易所布伦特原油2016年2月期货结算价每桶30.31美元，,跌0.55美元,。 2.美金市场：油价持续走低、终端需求不佳等因素打压业者信心，贸易商对2月船货谨慎接盘。春节临近，国外供应商不看好中国市场销量，近期报盘不多。 国内市场: 部分石化仍降价销售，商家对后市信心不足，随行小幅跟跌。下游需求乏力，刚需成交为主。目前国内LLDPE主流报价在8500-9000元/吨。基差950。 3.美金市场: PP美金市场行情维稳，依旧是货少支撑商家坚挺报价。本周有个别外商价格下调，船期较远，或是对后市走势信心不足的表现。下游工厂对进口料询盘冷清，由于价格优势不明显，部分工厂选用国产料生产，因此美金市场实盘僵持。 国内市场: 部分石化大区下调出厂价，加之PP期货高开后震荡下行，对现货市场形成一定影响。但部分经销商继续让利出货意愿下降，稳价出货为主，行情暂时回稳。下游工厂谨慎采购，观望后市。国内主流报价6000-6900元/吨。基差865。 二、技术面分析 1.原油收跌,MACD死叉,绿色动能柱延长,延续下行。 2.塑料05合约5日均线拐头向下下穿10日均线，但基差过大抑制跌幅,价格重心胶着下移。 3.PP05合约日K线图上,KD高位死叉,均线系统粘合,延续低位整理态势。 三、交易策略 单边策略: 1.塑料短线轻仓为宜； 2.PP长线空单持有； 对冲策略：无。
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