期权隐含波动率和delta的关系

隐含波动率和Delta之间也有一定的关系。以看涨期权为例，从下图，我们可以发现，对于虚值看涨期权而言，隐含波动率和Delta呈正相关关系。对于实值看涨期权而言，隐含波动率和Delta则呈反相关关系。这一点对交易很有启发，因为当投资者作为一个虚值看涨期权卖方的时候，行情出现跳空上涨的态势，盈利很有可能超出Delta部位可以解释的范畴。这是因为隐含波动率的瞬间上升，推高了Delta部位，产生了加速赚钱的效应。

LLW9BiP4Sg · 2017-10-7 23:21:50

写得好

moren · 2017-10-8 15:38:16

不是吧，有数学证明吗？

期权隐含波动率和delta的关系

2 个回复

浏览过的版块