纯做多波动率怎么构建

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 iemyu  2016-7-22 16:31  13586  5

请问，纯的做多波动率期权组合如何构建？只留Vega，其它都对冲掉

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2^#

ivo 4级常客 | 2016-7-22 16:33:12 发帖IP地址来自上海

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：暂未上榜在线：NO. 24 名

call，put一起买呗

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3^#

mattcn 3级会员 | 2016-7-22 16:37:26 发帖IP地址来自北京

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：暂未上榜在线：NO. 275 名

找个时间点，对冲掉gamma，等波动率变化，平掉。事件性盈利~

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4^#

山西大同 Plus会员 | 2016-7-22 16:44:01 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：NO. 73 名发帖：NO. 181 名在线：NO. 80 名

对冲掉delta就好了，其它随意

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puts 5级知名 以交易为生 | 2016-7-22 17:59:22 发帖IP地址来自湖南常德

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 181 名在线：NO. 261 名

取决于你对后市标的的看法，和对后市隐含波动率的看法，这两点你都看对了你才可以做好

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6^#

林洸興 6级职业 | 2016-7-22 18:09:34 发帖IP地址来自台湾

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 392 名在线：NO. 12 名

近月:Sell call+Sell put +遠月 buy call +buy put

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