期权策略由买入看涨改成牛市价差策略

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optbbs   2016-7-14 10:43   16789   9
上功不利,大盘不上。期权策略由,买入上涨期权改为,牛市价差策略。以下是分析图,可以看出买入2200认购,卖出2250 认购,可以获得上涨带来的利润,又可以用卖出2250 可以冲减不涨时间价值的消耗,如标的上涨,锁定利润持仓不动,静等2250 卖方时间价值消耗完毕因为2200没多少时间价值了,2250 还有这样时间绽放美丽,上涨锁定利润。

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2200的时间价值有点大,theta有点大
楼主写的很好,我也是看小涨,甚至不涨
为啥不买八月的合约。。七月没多少时间了。
请问此牛市价差策略组合保证金的计算法?
CPU温度太高啦,小心交易的时候宕机!
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学习
10#
小麻麻  3级会员 | 2017-7-18 02:32:11 发帖IP地址来自 美国
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