期权的隐含波动率计算

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 icycolding  2016-7-11 14:25  19070  3

隐含波动率的计算需要主要的是用远期的价格计算反推，不然计算的不准确。目前WIND的是用即期计算的

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墨子 13级元老 期权论坛元老 | 2016-7-11 23:04:37 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

期权名人堂积分：NO. 75 名发帖：NO. 299 名在线：NO. 155 名

现在所有的期权软件都是用即期的，包括通达顺等

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optiver 10级大牛 options' trader | 2016-7-12 00:25:32 发帖IP地址来自辽宁

期权名人堂积分：NO. 107 名发帖：NO. 299 名在线：NO. 231 名

什么意思？

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moren 16级独孤 期权论坛元老 | 2016-7-12 10:11:32 发帖IP地址来自湖南常德

期权名人堂积分：NO. 29 名发帖：NO. 96 名在线：NO. 91 名

怎么计算远期的价格？

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