如何理解期权等量对冲策略？

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怎么办   2023-5-19 00:29   1688   1
如何理解期权等量对冲策略？
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期权匿名回答  16级独孤 | 2023-5-19 00:30:47 发帖IP地址来自 北京理工大学
期权名人堂积分：NO. 13 名发帖：NO. 11 名在线：NO. 229 名
等量对冲，到交割日时，实际就是完全对冲了，未到期前收时间价值的影响会有少许偏差。
深度实值期权的话只要不被行权，盘中就没有调整的必要了，多出来的时间价值到交割时就挣回来了。但是2张平值期权对冲的话下跌后要重新对冲德尔塔，做不到完全的对冲亏损。
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