（12）期货量化TB交易开拓者，【止损追踪】+【跨周期 ...

期货交易中，众所周知的，大周期着眼，小周期着手。量化程序方面，大周期判断方向，小周期找入场点的策略也很多。
本期跨周期数据引用了解后，就可以解决这方面的需求了。

上一期主要是聊跟踪止盈的实现，还存在一个问题。比如大周期当前K线历史数据只有开高低收四个价格，不知道期间价格运行的轨迹，所以回撤的误差比较大。这个问题也好解决，就是更新最高价、最低价时，用更小周期的K线就可以了。
这就涉及到跨周期引用数据了，有经验的交易者，通常也是大周期着眼，小周期入场，所以在量化交易策略中，跨周期引用数据，虽然不是必须的，但也是很常见的。

上期回顾：
Silly Man：(11)期货量化TB交易开拓者，【跟踪止盈】

众所周知，注释比代码多，是好事儿。
开始本期的跨周期数据引用，了解这些东西，最好的方式就是直接看代码，让后把东西都写在代码注释上，直接就理解了。详情见下图代码注释：
（替换上期的OnBar部分即可，官网可以找到源码）

（在程序应用时，怎么设置程序，放在最后说）

看完注释应该就清楚了，还是简单说一下：
可以用Range[i,j]来表用其对应语句，仅仅用于从 i 到 j 之间的数据源，可以有很多个。
data0.+变量名称、函数名称，即可引用Range[0:0]数据源上计算出来的数据。
data1.+变量名、函数名，就是引用Range[1:1]数据源上计算出来的数据。
数据源编号：0、1、2、3.......
data0和data[0]是一样的。

【数据对齐】
最新的一个K线数据，多数据源都是对齐的。

【同一份东西，应用于多个数据源时】
里面的变量、函数在多个数据源内都是独立的。

【系统函数不指定数据源】
就默认添加data0前缀

下表取自TB官网，看一下就明白了什么情况下是取哪个数据源的东西了：

【关于Range[i:j]下面的代码块】
比如Range[1:3]里面的代码块，表示的是在第二、第三、第四个数据源内，都这么干。

Range[0:1]
{
//注意，这里面不要嵌套Range代码块了，不能嵌套
AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
PlotNumeric(&#34;MA1&#34;,AvgValue1);
PlotNumeric(&#34;MA2&#34;,AvgValue2);
}

上面代码会在Data[0]和Data[1]上都运行，分别画出Data[0]和Data[1]的双均线。

软件上如何设置呐？
1、先导入策略单元，默认就用第一层数据源了，就是data[0]的数据。
2、如果有引用更多数据源，先选中所有策略单元，在上面点击右键，选择“数据源”→“添加商品”，选择周期勾选，选择追加即可。这个就默认用data[1]对应的数据了，以此类推可以追加很多。
如下图：

很多策略都是跨周期的，有的周期用于判断方向，有的周期用于入场切入，还有额外加个信号过滤周期的。
有些策略虽然看起来没有用大周期，其实只是用更大值的指标参数在表示大周期罢了。
也有单独使用一个周期的，表现也不一定比跨周期策略差。
还有不同周期多策略交叉运行的，相关性很低的表现又都不错的策略，是可以相互弥补缺点从而达到熨平资金曲线的目的。

工具就在这里，看咱们怎么用啦，量化交易，也是量化工具在执行人类的策略，弥补了一些人的弱点，也失去一些人类交易的优点，全看自己怎么取舍。

下期见~

（12）期货量化TB交易开拓者，【止损追踪】+【跨周期 ...

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