1、策略概述
如果预估波动率会发生剧烈波动,买入期权,同时中性对冲delta,做多Gamma。
在期货价格低位时,以买看涨为主,高位时,以买看跌为主。
2、因素分析
做多Gamma,即预期要实现的波动率高于当前隐含波动率。
3、风险控制
买卖Gamma不宜持仓过长,否则时间价值的衰减可能会造成损失,所以应当及时平仓。
9、10月仓位可以大一些,11月仓位小一些。
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