5月2100 call 的 vol 在14% 左右，这也太TMD便宜了吧

简直不敢相信自己的眼睛，真是无奇不有

永安期货 · 2016-5-13 11:27:13

幸福来一点？反正这么便宜，算是在上海吃了一顿饭吧。

永安期货 · 2016-5-13 12:02:22

幸福e味道发表于 2016-5-13 11:29
不够吃了，算一下100手你就把波动率至少拉到18%，成本就很危险了。现在在上海吃顿饭，肯定不止这点钱了。

杭州也不够了

吴宇 · 2016-5-14 02:40:56

这种行情已经算是市场的公允价格吧，并不算很便宜。

神术 · 2016-5-14 13:40:49

昨天下午有一批“大单”总计大概两百张左右，把认估2.1的波动率应砸下去3%，导致认估2.1和认估2.15波动率相差甚远。。。直到收盘都没有恢复。。不过粗算算那两百手大单应该没赚甚至还小亏。

期权新手 · 2016-5-14 21:50:50

神术发表于 2016-5-14 13:40
昨天下午有一批“大单”总计大概两百张左右，把认估2.1的波动率应砸下去3%，导致认估2.1和认估2.15波动率相 ...

大神，这时候我是不是就可以买2.1，然后卖2.15的？这样有可能赚这个价差吗？

永安期货 · 2016-5-15 01:33:29

神术发表于 2016-5-14 22:50
你这么做无非是赌在2.15的波动率下降，2.1波动率上升，理论上低了买高了卖很合理，但是事实结果也在那里 ...

正解，市场的波动率经常和我们想象的走势不一样，特别是50ETF期权，这种现象更明显了。

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