26
听众
0
收听
2020-03-28
马上过节了，A股市场算很配合的暂收波动，相对昨日平稳不少，至收盘上证指数上涨0.52%，中证500上涨0.80%，上证50上证0.20%。从50ETF期权隐含波动率基本持稳来看，无过多买权赌跨节波动的交易说明市场共识会是
随着国内期权上市数量的增加，特别是商品期权数量的增长速度明显更快，截止今日已经有豆粕、玉米、白糖、棉花、沪铜、橡胶、铁矿石7个品种，交易所流程中或在未来数月登场的还有至少5个以上品种，也因此前前后后很多
2020-01-11
行情火爆不得不先说一下，美伊闹剧以双方忍气相互给台阶的方式结束，A股市场重新回到之前的认知轨道，多头氛围依然主导，可叹的是小票真的强势，原以为昨日的中阴可能顺势让行情休息一下更健康，以创业板指
本轮隐波从从最低的11%上升至15%上下，相信已经有不少中性卖方开始介入中性裸卖期权头寸，我个人此刻不拒绝，只想提醒2点，1是隐波毕竟还在低位请别贪，2是一定要做相对严格的期权卖方压力测试，方法可见前两
2019-12-28
无甚大事出现，今日A股经理了1周多的调整后再度迎来中阳助力“辞旧迎新”行情希望重启，特别是尾盘券商的崛起难免让券商带头的行情经验者坚定信心，沪深300指数涨0.88%，上证50指数涨0.86%。行情修正后重启中阳，叠
2019-12-06
继续最近的干货分享节奏，今天聊聊期权隐含波动率与历史波动率的历史走势关系规律，从个人经验出发分享几点利用该规律辅助期权隐含波动率走势预测进而提升期权交易胜算的心得。 关于隐含波动率与实际波动率（
2019-11-29
最近贵州茅台、中国平安等A股传统白马股明显弱势拖累上证50走势，若作为所谓“核心资产”的长期簇拥，选择坚定长线持有上证50的投资者，持有周期较长，希望看到的是标的指数的稳步上行，心态稳固者大多无所谓
2019-11-25
低隐波背景下，期权中性策略的可玩性差很多，毕竟一切波动都变小，绝对收益严重缩水，此情况下期权交易者或转换思维凭借低成本优势赌一些方向，或深入挖掘期权进阶机会，比如日历差价就算是一个“初识偏基础，
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?743255
这家伙很懒，什么都没有留
...
更多>
留言
