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2017-05-21
本报告重点在于具体分析豆粕期货波动率的季节性特征，给投资者交易豆粕期权作一定参考。 一、月度波动规律 笔者先选用2006年1月至2016年12月的月度数据，通过计算每月的振幅来观察每月的波动率特征。
2017-05-03
短期可考虑买入看涨期权,如买入SR709-C-6600。鉴于波动率不高,短期也继续持有卖出跨式盘整组合如卖出SR709-C-6800和卖出SR709-P-6800,这样白糖期货价格在6474到7216之间,期权都处于盈利状态。
2017-04-18
上证50总能发生反市场行为,要是有上证500期权就不怕这些意外了
2017-04-12
这个市场还是得靠标的，标的决定了期权的隐含波动率。
2017-04-07
观察9月合约不同行权价对应的隐含波动率，呈明显的波动率偏斜现象，市场交易者偏好卖出低行权价的看跌期权和买入高行权价的看涨期权，反映市场对于上方的投机需求要大于对下方的保护需求。分析波动率期限结构发现：
2017-04-05
期权绝对稳定的交易模式和次稳定的交易模式 绝对稳定: 6，波动率套利。波动率套利是利用期权进行套利，是国外量化交易的主要模式。但中国期权太不发达，所以这种套利模式几乎没有。价格的波动率总是有高有低，走向
2017-03-27
期权交易口诀：买期权，易亏光，谨慎投资勿全上。平价处，波动狂，股价跳动莫硬扛。止盈止损都需要，贪婪犹豫徒悲伤。
2017-03-24
上证50ETF期权上市时，出现了3个月的无风险套利机会，不知道豆粕期权怎么样[/backcolor]
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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