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2017-07-18
vix指数已经到了18%了，终于站上了18%这根线
2017-07-14
非常高兴今天能采访陆丽娜老师，之前在我们的学院课程中也有陆老师的一些期权课程，想必大家应该了解到老师的期权交易经验是很深的，我们今天也很荣幸访问到老师。 问：陆老师之前是主要负责做市团队的，那么想问一
2017-07-03
上周（2017.6.23-2017.6.30）指数波动中上涨，波动幅度维持近期较高水平，“点时成金”组合净值出现回调。上周“点时成金”组合收益率为-1.44%，而同期上证50ETF组合的收益率为0.66%。 “点时成金”组合借助期权
2017-06-17
2003年，芝加哥期权交易所(CBOE)对VIX指数进行重新编制，用于描述投资者对于市场未来波动预期的“恐慌指数”成为市场预警的重要指标。2010年，CBOE继续推出SKEW指数，试图捕捉市场尾部风险。“黑天鹅指数”与“恐慌
2017-06-15
方法1：账户分离，一个主账号，严守纪律，稳扎稳打; 一个娱乐账户，小赌怡情，玩玩期权投机过瘾。方法2：账户前期产生一定利润后，取回本金，拿部分利润来玩期权，让利润奔跑，心态很轻松。方法3：严格控制期权仓位
结论是：我认为99%的人并不适合玩期权!原因是：1)期权的决策参数更多维操作正股时，主要选择是哪只股票(标的物)，哪天操作(择时)，做多还是做空(操作方向)。但期权要选择：· 标的· 行权价;· 到期日;· 四种基础操
强烈推荐一本书：劳伦斯 G·麦克米伦写的《期权投资策略》，这是我读过最适合新人的，非常详细的介绍了期权的基本概念，通俗易懂，范例详实。 不过，这本书也有一个缺点，它没有系统的介绍期权各种策略对底层保证
2017-05-21
实际波动率与GARCH的比较 1、预测精度 ABDL（2001b）提出了VAR—RV模型，即所谓的长记忆高斯向量自回归对数实际波动率模型，并且用第T日的实际波动率分别和VAR—RV及GARCH（1，1）利用直到T一1日的
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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