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2019-10-13
摘要 今年以来XGBoost中证500增强超额14.27% 自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为17.90%，超额收益最大回撤为5.06%，信息比率为3.36。今年以
摘要 本次国庆前后市场表现符合历史规律，上周主要股指普涨，金融板块领涨 我们统计了过去十年国庆假期前后主要股指的表现，结果表明A股市场存在显著的国庆效应：一般而言，国庆节前股市表现平淡，下跌概率较大，但
摘要 上周成长、盈利、财务质量因子表现好，换手率因子回撤 上周成长、盈利、财务质量因子在各类股票池表现良好。换手率因子表现不佳，在各类股票池出现回撤。小市值因子在沪深300成份股票池出现回撤，在其余股票池
2019-10-09
摘要 人工智能和机器学习能与量化多因子选股模型相结合 人工智能（Artificial Intelligence）本质是以数理模型为核心工具，结合控制论、认知心理学等其它学科的研究成果，最终由计算机系统模拟人类的感知、推理、学
2019-10-08
摘要 上周上证50ETF下跌2.26%，日均成交量下降8.86% 由于本次周报恰逢国庆节假期，国庆这一周仅有周一为交易日，为了方便周报撰写，我们将9月30日与上一周合并。因此在本文中，上周指代9月23至9月30日6个交易日。上
摘要 波动率与换手率可以构建较好的择时指标 波动率和换手率是常见的市场监测指标。利用波动率和换手率能够构造出与市场长期走势明显负相关的指标，而且指标趋势性较好，可以用来判断股市牛熊。对于股票市场来说，
摘要 A股国庆节前连跌，国债收益率持续走高 上周（2019/09/21-2019/9/30）A股主要股指于国庆节前连跌收官；十年期国债利率上涨，Shibor利率亦小幅上涨；伦敦黄金现货、白银现货未能维持上涨态势，价格均小幅回撤；人
2019-10-07
摘要 9月风格因子整体表现较好，仅少数因子在个别股票池出现回撤 9月风格因子整体表现较好，仅少数因子在个别股票池出现回撤。估值、盈利、财务质量、反转、波动率、换手率因子在各类股票池均取得正收益。成长、beta
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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