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2020-12-04
交易逻辑：同一标的物不同行权价、不同期限的期权之间价格差异很大，无法直接比较。通过定价公式将期权市场价格反解得到的隐含波动率，才能够代表期权的真实价值。而受多方面因素影响，由各个行权价构成的隐含波
期权投资者一般都知道，Black-Scholes期权定价模型的特点之一是允许非平坦的波动率曲面，这表示期权的隐含波动率不但取决于标的资产的历史波动率，而且取决于期权的行权价格（strike price）和距离到期时间（tim
2020-12-02
01 行情回顾 国际市场。ICE原糖各合约在9月达到阶段性低点后，开启一轮顺畅的上涨行情。截至10月26日，ICE原糖3月合约收于14.82美分/磅，10月以来上涨达1.36美分/磅，涨幅达10%。 国内市场。郑糖期货
策略观点： 塑料化工类期权2101合约即将到期，标的上方空间有限，卖出虚值看涨期权收取时间价值。 风险点： 标的价格大幅上涨突破看涨期权行权价（上行风险） 一、标的运行情况 11月中
2020-11-26
美股情报员 | Eli, Melody 本文为您总结了期权市场上的最新大单异动情况。 通过监测这些市场数据，投资者可以利用这些常常被忽视的信息并制定投资策略。 周二针对美国政府过渡和经济恢复的环境市场延续了多
2020-11-23
众所周知，期权的交易分为三个维度：方向、时间和波动率，其中波动率是期权交易的核心，这主要是因为波动率的特性比较容易把握。基于此，分析白糖和棉花期权的波动率特性，并对它们进行比较分析，对于服务产业客
2020-11-22
从PTA中长期的“驱动类”和“估值类”指标推测，PTA的HV30和IV大概率将长期保持在低位区间振荡。从统计角度看，PTA历史波动率变化区间较窄，升波往往伴随价格下跌和成交放量一般而言，资产波动率通常有以下几种统计
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?456
这家伙很懒，什么都没有留
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