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2019-08-11
5 月 5 日 周 五 距离5月合约到期剩余13个交易日 【一周观察】 本周 50ETF连续阴跌，短期历史波动率大幅下降，认沽合约的权利方本周有较好收益 。 一周现货 50ETF本周连续阴跌，周五报收于2.313元，全周下跌0
12 月 29 日 周 五 距离1月合约到期剩余18个交易日 【一周观察】 50ETF持续横盘震荡，历史波动率显著上升，认购合约义务方本周有较好收益。 一周现货 50ETF横盘震荡，最终报收于2.858元，下跌0.02
5 月 12 日 周 五 距离5月合约到期剩余8个交易日 【一周观察】 本周 50ETF连续上涨，历史波动率快速反弹，认购合约的权利方本周有较好收益 。 一周现货 50ETF本周连续上涨，周五加速上扬，报收于2.
12 月 28 日 周 五 距离1月合约到期剩余16个交易日 一周市场及策略综述 本周50ETF止跌企稳，历史波动率显著下降，成交量和持仓量PCR值一同走低。 基于上述行情表现，在期权策略运用方面，卖出跨式
1 月 4 日 周 五 距离1月合约到期剩余13个交易日 一周市场及策略综述 本周仅3个交易日，50ETF先抑后扬，历史波动率显著上行，隐含波动率小幅走低，期权持仓量PCR显著上升。 基于上述行情表现，在期
10 月 26 日 周 五 距离11月合约到期剩余23个交易日 一周市场及策略综述 本周50ETF宽幅震荡，隐含波动率显著上升，期权单日成交量再创历史新高，成交量PCR值显著上扬。 基于上述行情表现，在期权策
浅谈波动率微笑 熟悉期权定价模型的投资者都知道，在BS模型中，对期权定价会假设波动率是一个常量，而事实上，用单个期权的价格通过BS模型反推出来的隐含波动率并不一致，主要呈现以下两种结构： 一、波动率
2019-06-15
11 月 16 日 周 五 距离11月合约到期剩余8个交易日 一周市场及策略综述 本周50ETF横盘震荡，历史波动率收敛，隐含波动率显著下行。 基于上述行情表现，在期权策略运用方面，卖出勒式策略本周体现出
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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