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2021-06-15
相信对50ETF期权有过深入了解的朋友一定听说过SKEW指数吧，但是还有很多的新手投资者对SKEW指数还不是太了解，下面小编就来带大家分析一下SKEW指数以及它的应用场所吧。[/backcolor] SKEW指数和vix指数一样都是由CB
看涨期权偏度是利用虚值看涨期权的隐含波动率与平值期权隐含波动率进行比较而得出的。当强烈看多时，往往导致虚值看涨期权的隐含波动率看跌期权隐含波动率要高许多。通过虚值看涨期权减去平值期权的隐含波动率
期权定价当中的skew指的是期权在call和put两边的不对称的现象，其中一边的IV比另一边的高，在大多数的市场中，多数股票和指数的put一侧的IV高于call，但商品以及商品属性的股票，skew一般在call一侧，A50期权的的ske
作者：OptionQuant Skewtrading, 顾名思义，当波动率的曲线的斜率达到一定阈值时，可以构建等vega, 等delta的组合，以博取“所谓”的预期收益，即vega*(高行权价iv-低行权价iv), 当市场预期有方向风险时，s
2021-06-11
平购。。买沽，。动作要快。这个行情别轻意下手。白酒跌，茅台跌，买沽的机会赚5-10倍，随时发生。
2021-06-03
楼上都赚钱了，波动率跌
2021-04-26
2021年一季度我国股票股指期权市场总成交量累计达到3.37亿多张，同比增长约11.22%。其中，50ETF期权仍是投资者最为喜爱的交易品种，占整个市场总成交比例近五成。一季度商品期权市场总成交量累计达到4462万多张
【研究报告内容摘要】 金融期权市场表现金融期权方面，50ETF期权成交活跃度小幅提升，上周日均成交量为248.66万张，较前周增加9.35%，其中认购期权成交量要高于认沽期权，认沽-认购成交比为0.81，相对前周
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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