10
听众
0
收听
2016-10-12
THETA的损失不知道能否互相抵消,这似乎也是做空波动率的策略之一
2016-10-10
说明虚职购的投机客太多，一涨就比赛跑的快！:lol
2016-09-30
今天这么干，节后第一天会不会夺路而逃？只开盘价下一笔就砸死了:lol
:lol卖胯，韩信可忍胯下之辱
2016-09-29
这些开盘价都是做市商做出来的吧？怎么衡量它们有无套利空间？
:lol他们对时间价值的损耗大于对波动放大的预期！ 所以做跨式搏波动率的朋友，可以等到最后一刻，成本低
2016-09-28
比如我们假设它节后留2%的向上或向下跳空缺口，有没有简单的计算方法(假定一个新的波动率水平)可以测算?问题是当前的市场，长假缺口可能是一步到位的，不会产生趋势运动，跟去年10月的一波反弹有很大差别，也就是说
做市商还没开电脑开工吗？那么傻逼的对敲盘居然没反应
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1498
这家伙很懒，什么都没有留
...
39 作品 >
更多>
留言
