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2021-05-30
本文主要比较了牛熊价差策略和比例价差策略在50ETF期权上的表现。 首先，提出了一种基于双均线信号的50ETF期权交易系统；其次，比较了牛熊价差策略和比例价差策略的表现；再次，讨论了不同档位对于牛熊价差策略的影
2021-05-22
未来场内期权品种的扩容不仅仅包括ETF期权产品，同时还包括股指期权，考虑到股指期权在合约规则、交易模式上与ETF期权存在显著差异，且从海外发展经验看股指期权重要性更是不容忽视，因此本文尝试从多维度对股指
2021-05-21
投资者在进行股票期权的卖出开仓后，将成为期权的义务方。对义务方而言，当期权的持有者在最后交易日行使买入或者卖出标的证券的权利时，义务方将被交易所指派以履行对手方的义务。 期权义务方在收取权利
在Black-Scholes期权定价模型假设下，期权波动率为常数，然而这与实际情况有较大差别，期权市场价格中所蕴含的波动率不仅不相同，而且还呈现“微笑”特征。本文在简要介绍隐含波动率微笑的基础上，并从理论角度解
2021-05-09
期权交易中，实力是相对的概念，在某个方面能比市场平均水平强就是实力，因此我们将实力定义为系统性优势。好比抛硬币，正面的预期概率是50%，而你有能力60%概率抛出正面，这就是系统性优势，你去参与市场按50%概率
买入一手标 的资产的 Delta 是 1，因此卖出看涨期权与买入看跌期权的 Delta 之和要构成-1，以使得整个头寸 Delta 为 0。这个策略没有指定的名字，因此在这里我们称它为波动率套利策略。 1 在其他与期权相关的书
2021-05-03
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迷惑一：害怕站在卖方 在期权推广的初期，由于所有的介绍都提到期权的卖方不但获利有限还必须承受无限的风险，这种特性让投资人感到害怕而不敢卖出期权。其实，换个角度来看，建立一个期货部位甚至一个股票部位不
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1399555
这家伙很懒，什么都没有留
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