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2017-08-23
哈哈,港交所期权在休市
2017-07-24
趁着波动率还不错的状态下卖点期权,不要觉得卖期权风险很大,在没有趋势性行情状态下大量的买入期权才是在“慢性自杀”。
2017-07-12
由于基本面利多匮乏,整体走势偏空,建议空单谨慎持有。隐含波动率方面,709月份白糖期权Call虚值上升,Put实值上升。期权成交方面,总成交量14824手,较前日大幅上升。成交占比61:39,与前日比Call升Put降。709月份
豆粕期权:周二豆粕高位震荡,表现偏强。基本面方面,大豆到港庞大,需求疲弱,基本面压力犹存。隐含波动率方面,1709月份隐含波动率整体下降,Call小于Put。成交方面,总成交量102952手,较前日上升。Call和Put成
认购期权的活跃度还是远远高于认沽,至少从资金角度,还是很多人博弈上证50突破2.7的,热度过大了吧。
巴黎银行--COMMODITY QUANT STRATEGY:Commodity Quant Strategy -closing tactically long WTI +BRENT crude oil futures @+3.5%This short term, tactical strategy was derived from the principal component anal
2017-07-03
在国内较为成熟的券商,发行一个以沪深300为标的的场外期权的每一步流程是怎样的?定价方法在BS上一般会做哪些调整?发行之后的对冲方法是怎样的?遇到二元或者障碍期权这样的如何对冲?
未知领域 来自火星
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这家伙很懒,什么都没有留
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这家伙很懒,什么都没有留下。
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