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2019-11-15
股票指数期权与ETF期权除了底层资产的区别，在合约设计上还有多项差异： 1，合约要素的差别，包括合约乘数，最大波动限制、行权价格的设置，合约月份设置。中金所300股指期权的合约月份更多。 2，在交易规则
2019-11-11
在证监会启动ETF和股指期权新品种上市准备工作之际，我们有必要了解一下什么是股指期权。 什么是股指期权？ 股指期权是以股票价格指数（或股票价格指数期货）为标的资产的期权。 全球市场来看，其标的资
2019-11-08
在金融领域，期权平价关系 （Put-Call Parity,PCP）是一种最基本的无套利关系。期权平价关系是指在完备市场中具有相同到期日、相同行权价格和标的资产的欧式看涨期权和看跌期权价格之间所必然存在的基本关系。对该
2019-11-07
随着传统的量化投资领域竞争愈发激烈，大量投资者开始尝试基本面量化的投研方法。 什么是基本面量化呢？ 以股票市场为例，基本面量化主要聚焦于企业的长期收入和利润，对现有的各种数据，通过量化的手段，构建模
高频交易对市场影响的实证研究是近年的热门研究方向，主要有两方面的原因，一是实证研究所需的合适数据正在不断积累，二是随着大数据和机器学习等研究方法的进步，研究者可以更容易地在理论上推陈出新。已有的学术文
算法交易策略是通过对标的历史数据、交易模式的分析，采用明确的、数量化的交易模型来发掘投资机会并实现盈利的方法。算法交易策略一般通过计算机系统化的手段来实现对交易策略的实施。通常算法交易策略模型的开发包
在海外场内衍生品中，股指类衍生产品的增长速度是最快的，目前所占比重也最大。近年来股指类衍生产品的交易量比重已超过 1/3。在海外市场股指类标的有三大衍生品：股指期权、股指期货、股指期货期权中，股指期权又占
2019-11-01
随着中国市场期权产品的持续上市，波动率成为了除价格以外的第二大交易标的。此前已经有大量的文献探讨波动率是如何影响期权的定价，而本文我们将试图通过历史数据探讨波动率与标的价格本身如何相互影响。 从统计
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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