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2019-11-18
部分用户反映对真格量化的两个事件监听函数OnOrderChange（委托回报事件）和OnTradeDeal（成交回报事件）还不熟悉，不知道委托指令下达后应当如何用这两个函数对其进行状态跟踪和控制。我们将在这篇文章里用一个简单
我们在设计量化交易系统时有一个非常重要的性能指标，即“内部响应时间”。该指标为从系统收到信息（比如价格数据）到发出委托的时间间隔。该指标只和量化交易系统内部处理数据的性能相关，和交易所、经纪商、天气或
2019年头两个月，当各路“股神”再度现身时，您是不是又叒叕因为忙于工作而错过了一波牛市行情呢？ 大量投资者反映目前多数股票交易软件缺少交易信号及委托、成交的提醒功能。 没关系，我们有个神器可以轻易
近来对美国产区洪水的炒作让豆粕和玉米期权市场备受关注。 许多期权投资者也在通过各种研究报告跟踪市场的变化。比如对标的历史波动率HV和期权隐含波动率IV的跟踪就是很多投资者每天的必修功课。 不过，正向
使用澎博真格量化时，很多用户希望用numpy处理tick数据，包括tick数据的留存和运算。 这里有一些技巧。 因为tick数据量比较大，为了降低系统的运算负担，我们不应该在内存里保存大量tick数据。 比如我们只想保
中国衍生品市场期权上市后为投资者提供了一种新型交易工具，相比其他金融衍生品，期权市场具有特有的不对称性和丰富的内涵，期权交易适用于许多不同类别投资者。金融市场上的机构投资者作为专业金融资产管理者，参
2019-11-15
在新的股指期权准备上市之际，对于有经验的50ETF期权交易者，其交易策略稍加改动就可以套用在新的标的上，但我们仍需要了解不同现货指数的一些差别。 沪深 300 与上证 50 的成分及风格 沪深 300 指数的选取原则
期权保证金与期货保证金存在显著差异，期货买卖双方均需缴纳一定数额保证金来保证期货到期履约，而期权交易中，期权买方通过支付权利金获取相应权利而不承担履约义务，因此无需缴纳保证金；期权卖方收取权利金的同时
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?1146854
这家伙很懒，什么都没有留
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